Rolf Marx spielt seit seinem 12. Lebensjahr klassische Gitarre.
Einem Schulmusikstudium in Dortmund folgte ein Doppelstudium der Jazz- und Konzertgitarre an der Musikhochschule Köln (u.a. bei Eliot Fisk). Heute ist er neben zahlreichen Jazz-Projekten wie „Engelbert Wrobel’s Swing Society“, dem „Ariane Jacobi Quintett“ und dem „King of Swing Orchestra“ auch Gitarrist an der Deutschen Oper am Rhein, dem WDR Rundfunkorchester sowie Dozent für Konzert- und E-Gitarre an den Musikschulen der Städte Leverkusen und Brühl sowie bei Jazzkursen in Coesfeld, Burghausen und Bielefeld.
Im Laufe seiner Karriere hat Rolf Marx u.a. mit bekannten amerikanischen und europäischen Musikern wie Caterina Valente, Hazy Osterwald, Jiggs Whigham, Gene „Mighty Flee“ Conners, Bucky Pizzarelli, Peter Erskine, Dan Barrett, Bobby Shew, Bill Ramsey, Gitte Haenning, Peanuts Hucko, Sabine Meyer, Silvia Droste, Heinz Kretzschmar, Claudio Puntin und Norbert Gottschalk gespielt und konzertierte als Gast bei der WDR Big Band zusammen mit dem legendären Bassisten Ray Brown und der Sängerin Dee Dee Bridgewater.